#1Biais d’anticipation dans le dimensionnement des positions
CritiqueFondÀ retravailler
Dimensionner chaque année les positions à partir de la volatilité de l’échantillon complet revient à utiliser des informations qui n’étaient pas disponibles à l’époque ; le ratio de Sharpe de 2010–2018 est donc surestimé.
en utilisant la volatilité réalisée sur l’ensemble de l’échantillon 2010–2025
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