#1Sesgo de anticipación al dimensionar las posiciones
CríticaContenidoReestructuración
Dimensionar las posiciones cada año según la volatilidad de toda la muestra utiliza información que no estaba disponible entonces, por lo que el Sharpe de 2010–2018 está sobrestimado.
utilizando la volatilidad realizada de toda la muestra 2010–2025
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